Денна торгівля - огляд, ключові параметри та основні інструменти

Головною особливістю денної торгівлі є те, що купівля та продаж цінних паперів відбувається протягом одного торгового дня. Це означає, що всі торгові позиції ліквідуються в кінці торгового дня. Основними цілями денної торгівлі є виявлення та використання короткострокової неефективності ринку.

На відміну від багатьох інвесторів, денні торговці не турбуються про довгострокову вартість цінних паперів. Денних торговців цікавлять лише короткострокові зміни цін.

Денна торгівля

Денна торгівля - це ризикована торгова стратегія. Навіть якщо трейдер може точно передбачити рух цін цінних паперів, прибуток від зміни ціни може компенсуватися комісією за транзакції.

Денні торговці можуть бути працівниками компаній фінансових послуг, таких як банки Найвищі банки США За даними Федеральної корпорації страхування депозитів США, станом на лютий 2014 року в США функціонувало 6799 комерційних банків, застрахованих FDIC. Центральним банком країни є Федеральний резерв Банк, який виник після прийняття в 1913 р. Закону про Федеральний резерв та інвестиційні фонди, а також приватні особи.

Основні параметри в денній торгівлі

Наступні параметри є важливими для майже всіх торговців, незалежно від стратегії торгівлі:

1. Нестабільність

Це змінна, яка вимірює діапазон коливань цінних паперів. Волатильність Волатильність Волатильність - це міра темпу коливань ціни цінних паперів з часом. Він вказує на рівень ризику, пов'язаний зі зміною ціни цінних паперів. Інвестори та трейдери розраховують волатильність цінного паперу, щоб оцінити колишні коливання цін, що корисно для денних трейдерів, оскільки надає їм більше можливостей для отримання прибутку від короткострокових змін ціни.

2. Обсяг торгів

Це показник того, скільки разів цінні папери купуються та продаються протягом певного торгового періоду. Обсяг торгів дає інформацію про трейдера щодо інтересу до цінних паперів. Як і волатильність, більший обсяг зазвичай означає збільшення можливостей для денної торгівлі.

3. Ліквідність

Ліквідність впливає на розкид між цінами та цінними паперами. Низькі спреди між ставками та пропозицією часто є критичними для успіху денної торгівлі, оскільки допомагають мінімізувати трансакційні витрати.

Ключові змінні в денній торгівлі

Основні інструменти для денних трейдерів

Щоденні торговці використовують різні інструменти, щоб отримати прибуток від своїх стратегій:

1. Дані та новини ринку в режимі реального часу

Доступ до ринкової інформації в режимі реального часу є важливим для денної торгівлі. Дані та новини ринку в режимі реального часу дозволяють трейдерам зрозуміти найсвіжішу інформацію на ринку та використати її для отримання прибутку. Денні торговці часто витрачають значні суми грошей на доступ до даних ринку в режимі реального часу. Одним з найпопулярніших варіантів інформації про ринок серед денних трейдерів є термінали Bloomberg. Термінал Bloomberg Термінал Bloomberg (він же Bloomberg Professional Services) з'єднує фінансових фахівців з динамічною мережею інформації, людей та ідей. Основою цієї мережі є можливість передавати дані в режимі реального часу для фінансування професіоналів по всьому світу. .

2. Електронна мережа зв'язку (ECN)

Це електронна система, яка відповідає замовленням на купівлю та продаж між інституційними та окремими учасниками ринку. ECN відображає найкращі доступні котирування пропозицій та пропозицій, тому він може допомогти денним трейдерам отримати вигідні ціни купівлі та продажу.

3. Графіки цінних паперів

Графіки мають вирішальне значення для технічного аналізу цінних паперів, що є формою аналізу, яка найчастіше використовується для денної торгівлі. Денні торговці часто віддають перевагу використанню свічкових діаграм. Свічники забезпечують чітке візуальне відображення високих, низьких, відкритих та закритих цін протягом певного періоду часу.

Щоденні торгові стратегії

Існують різні методи, що використовуються для отримання прибутку від денної торгівлі. Кожен трейдер вибирає власну торгову стратегію, виходячи зі своєї толерантності до ризиків та поточних ринкових умов. Трейдери можуть покладатися на кілька стратегій для швидкого пристосування до швидко мінливих ринкових умов.

Нижче наведено кілька найпопулярніших стратегій денної торгівлі:

1. Скальпінг

Це одна з найпопулярніших стратегій денної торгівлі, яка спрямована на мінімізацію збитків, але також забезпечує лише мінімальний прибуток. Стратегія передбачає негайне закриття торгівлі, коли вона дає невеликий прибуток. Торгові операції зі скальпуванням можуть проводитися лише протягом декількох хвилин або навіть лише декількох секунд.

2. Імпульс

Momentum Momentum Investing Momentum investing - це інвестиційна стратегія, спрямована на придбання цінних паперів, що демонструють тенденцію до зростання цін, або на короткі продажі цінних паперів, що є мірою сили або прискорення цінової тенденції цінних паперів. Наприклад, позитивний випуск новин може спричинити різке підвищення цін, яке зберігається протягом певного періоду. Денний трейдер, який очікує такого руху, може придбати цінний папір, бажаючи продати його з метою отримання прибутку після сильного зростання ціни.

3. Контрріанська торгівля

Торгівля контраріантами базується на ідеї, що цінний папір, ціна якого деякий час неухильно зростала або знижувалася, повинен бути виправлений. Використовуючи протилежну стратегію, денний трейдер буде шукати ознаки майбутнього розвороту в напрямку цін і відповідно торгувати.

Пов’язані читання

Дякуємо, що прочитали пояснення Finance щодо денної торгівлі. Фінанси пропонують Фінансове моделювання та оцінку аналітиків (FMVA) ™ Сертифікація FMVA® Приєднуйтесь до 350 600+ студентів, які працюють у таких компаніях, як Amazon, JP Morgan та програма сертифікації Ferrari, для тих, хто хоче підняти свою кар'єру на новий рівень. Щоб продовжувати вчитися та просувати свою кар’єру, корисними будуть такі ресурси:

  • Інвестування: Посібник для початківців Інвестування: Посібник для початківців Посібник «Інвестиції для початківців» з фінансів навчить вас основам інвестування та способам початку роботи. Дізнайтеся про різні стратегії та техніки торгівлі, а також про різні фінансові ринки, на які ви можете інвестувати.
  • Високочастотна торгівля (HFT) Високочастотна торгівля (HFT) Високочастотна торгівля (HFT) - це алгоритмічна торгівля, що характеризується високою швидкістю здійснення торгівлі, надзвичайно великою кількістю транзакцій та дуже короткостроковим горизонтом інвестицій. Високочастотна торгівля використовує потужні комп’ютери для досягнення максимально можливої ​​швидкості здійснення торгів.
  • Первинний ринок Первинний ринок Первинний ринок - це фінансовий ринок, на якому випускаються нові цінні папери та стають доступними для торгівлі приватними особами та установами. Торгова діяльність ринків капіталу поділяється на ринок первинного та вторинного ринку.
  • Стратегії інвестування акцій Стратегії інвестування акцій Стратегії інвестування акцій стосуються різних типів інвестування акцій. Ці стратегії стосуються саме вартості, зростання та інвестування в індекс. На стратегію, яку обирає інвестор, впливає низка факторів, таких як фінансовий стан інвестора, цілі інвестування та толерантність до ризику.

Останні повідомлення